allora prima devi compilare, se vedi sopra c'è scritto
compila e poi scegli la prima opzione (compila proggetto), e poi sempre su compila
fai pubblica proggetto, se invece vuoi salvare il proggetto non in exe o fai come tutti
cliccando la crocetta rossa e automaticamente ti chiede di salvare i dati
oppure fai così:
file/salva proggetto con nome/scegli percorso/salva ^^